Conceitos fundamentais de riscos de modelos e sua aplicação prática
Riscos de modelo é um conceito utilizado para explicar o uso de equações matemáticas e estatísticas para o mapeamento de riscos das empresas, a fim de programar uma estratégia de processos para gerenciá-los e obter uma decisão padronizada para as dificuldades enfrentadas.
Conforme o economista Edmilson Gama da Silva, os riscos podem vir de diversas fontes, inclusive de informações e dados imprecisos ou incompletos, suposições ou interpretação incorreta dos resultados mapeados. Sendo assim, a qualidade dos dados é essencial para um modelo eficaz. Isso ocorre quando o modelo não consegue capturar adequadamente a dinâmica do sistema, e pode acontecer devido a suposições incorretas ou à utilização de um modelo que não se ajusta bem aos dados.
Sendo assim, de acordo com Edmilson Gama da Silva, realizar uma gestão adequada dos riscos é essencial para garantir que as decisões consideradas por meio destes modelos sejam confiáveis, diminuindo prejuízos e maximizando a eficácia das operações.
Sobre a aplicação prática de riscos de modelo, Edmilson Gama da Silva diz serem comuns em instituições financeiras para precificação de ativos, análise de cenário e algumas simulações. No caso das seguradoras, o modelo é aplicado para analisar riscos que tendem a impactar a operação e a lucratividade do setor, incluindo a precificação de produtos, gerenciamento, compliance, gestão de capital, análise de portfólio e o desenvolvimento de soluções personalizadas.
Já nas empresas, os riscos de modelos estão relacionados à gestão de operações, estando relacionados aos estoques, produção e cadeias de suprimento. Assim, estas empresas podem adquirir mais conhecimento sobre possíveis modificações no mercado em que atuam.
Mas, Edmilson Gama da Silva ressalta que, em todos os casos, é preciso haver uma atualização contínua dos dados utilizados, para serem realizados os ajustes necessários.
